PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности OVF и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

OVF

1 день
0.45%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.13%
6 месяцев
17.81%
1 год
32.62%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и NIHI

2026 (YTD)2025
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		15.13%5.27%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between OVF and NIHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов OVF и NIHI

Секторы
OVF
NIHI

Финансовые услуги

21.6%
22.9%

Технологии

17.5%
10.2%

Промышленность

17.2%
20.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.2%

Здравоохранение

8.2%
9.8%

Сырьевые материалы

6.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.5%

Энергетика

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

2.7%
3.1%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
NIHI
22.9%

Технологии

OVF
17.5%
NIHI
10.2%

Промышленность

OVF
17.2%
NIHI
20.5%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
NIHI
8.2%

Здравоохранение

OVF
8.2%
NIHI
9.8%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
NIHI
6.6%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
NIHI
6.4%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
NIHI
4.5%

Энергетика

OVF
3.8%
NIHI
4.0%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
NIHI
3.8%

Недвижимость

OVF
2.7%
NIHI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с OVT
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

OVF vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок OVF и NIHI

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-10.88%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.37%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

15.08%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.08%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.08%

+2.03%

Сравнение комиссий OVF и NIHI

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и NIHI

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.52%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OVF and NIHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 7.79% for NIHI.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Neos. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор