Сравнение OVF с NIHI
OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности OVF и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 7.37%.
OVF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVF и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 12.88% | 4.85% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.37% | 4.89% |
Correlation
The correlation between OVF and NIHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов OVF и NIHI
Секторы
OVF
NIHI
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
OVF
NIHI
Технологии
OVF
NIHI
Промышленность
OVF
NIHI
Здравоохранение
OVF
NIHI
Потребительский циклический сектор
OVF
NIHI
Сырьевые материалы
OVF
NIHI
Потребительский защитный сектор
OVF
NIHI
Коммуникационные услуги
OVF
NIHI
Энергетика
OVF
NIHI
Коммунальные услуги
OVF
NIHI
Недвижимость
OVF
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVF vs. NIHI — Ранг доходности на риск
OVF
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVF c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVF | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVF и NIHI
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVF | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -10.88% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.03% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.18% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVF | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.91% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.91% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.91% | +2.32% |
Сравнение комиссий OVF и NIHI
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и NIHI
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности NIHI в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.58% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 8.93% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, OVF and NIHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.
OVF has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 8.58% for NIHI.
OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Neos. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для OVF и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор