PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

OVF и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%6.05%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с SCHGOVF с OVM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий OVF и JIVE

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

OVF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.52

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.20

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.50

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

14.57

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.90

-1.43

Корреляция

Корреляция между OVF и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и JIVE

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVF и JIVE

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-13.79%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.96%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.13%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-1.95%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и JIVE

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.07%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

16.93%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.85%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.85%

+2.19%