PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с JIVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OVF returned 30.42% vs 40.88% for JIVE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. OVF charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности OVF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 20.44%.

OVF

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.55%
1 год
30.42%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

JIVE

1 день
0.09%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.48%
С начала года
20.44%
1 год
40.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JIVE

JPMorgan International Value ETF
$32.44M$29.78M$30.09M

OVF

Overlay Shares Foreign Equity ETF
$956.39K$740.81K$600.16K

Сравнение доходности по годам OVF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		16.55%33.03%6.40%7.41%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		20.44%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between OVF and JIVE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between OVF and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и JIVE

Секторы
OVF
JIVE

Финансовые услуги

21.6%
39.0%

Технологии

20.5%
12.7%

Промышленность

16.6%
10.2%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.9%

Сырьевые материалы

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Энергетика

3.2%
9.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
JIVE
39.0%

Технологии

OVF
20.5%
JIVE
12.7%

Промышленность

OVF
16.6%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

OVF
8.2%
JIVE
4.6%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.0%
JIVE
5.9%

Сырьевые материалы

OVF
6.2%
JIVE
5.1%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

OVF
4.7%
JIVE
4.1%

Энергетика

OVF
3.2%
JIVE
9.5%

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
JIVE
2.5%

Недвижимость

OVF
2.5%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с IDVOOVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с CILOVF с OVMOVF с OVT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

OVF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.69

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.58

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.89

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

14.70

-4.93

OVF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и JIVE

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-13.79%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.57%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.92%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и JIVE

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

13.22%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.24%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.09%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.09%

+2.17%

Сравнение комиссий OVF и JIVE

OVF берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и JIVE

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности JIVE в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.39%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OVF and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVF has higher volatility (5.75%) compared to JIVE (4.04%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.88% vs 30.42% for OVF. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.88% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.83% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 2.39% for JIVE.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.83% for OVF and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор