PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с IDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. OVF is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.08%/yr vs 15.55%/yr for IDMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности OVF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.69%.

OVF

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.96%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-2.67%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.93%
1 год
26.34%
3 года*
26.46%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		12.53%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.69%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%6.22%

Correlation

The correlation between OVF and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between OVF and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и IDMO

Секторы
OVF
IDMO

Финансовые услуги

21.3%
43.2%

Технологии

19.7%
6.2%

Промышленность

16.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.5%

Здравоохранение

8.0%
1.1%

Сырьевые материалы

6.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.1%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
7.9%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Финансовые услуги

OVF
21.3%
IDMO
43.2%

Технологии

OVF
19.7%
IDMO
6.2%

Промышленность

OVF
16.6%
IDMO
21.3%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.3%
IDMO
1.5%

Здравоохранение

OVF
8.0%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

OVF
6.4%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

OVF
4.9%
IDMO
2.1%

Энергетика

OVF
3.7%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
IDMO
7.9%

Недвижимость

OVF
2.5%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с OVM
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

OVF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.46

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.12

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.15

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

8.70

+1.10

OVF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и IDMO

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-39.38%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.31%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-12.65%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-27.07%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.67%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.73%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и IDMO

Текущая волатильность для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) составляет 7.25%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что OVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.84%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.34%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.13%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.09%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.95%

-0.71%

Сравнение комиссий OVF и IDMO

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и IDMO

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.74%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVF and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.84%) compared to OVF (7.25%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.55% vs 9.08% for OVF. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.55% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 3.64% for IDMO.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.25% for IDMO.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор