PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

OVF и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHG
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Сравнение комиссий OVF и IDEV

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

OVF vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.11

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.73

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между OVF и IDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и IDEV

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности IDEV в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OVF и IDEV

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-34.77%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.20%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.15%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.89%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.64%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и IDEV

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.65%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.90%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.11%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.12%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.26%

-0.22%