PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с ICOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

OVF и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		9.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 9.82%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

ICOW

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
9.82%
6 месяцев
18.13%
1 год
38.68%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHG
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий OVF и ICOW

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

OVF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.27

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.92

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.08

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

14.46

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между OVF и ICOW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и ICOW

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности ICOW в 2.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.26%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OVF и ICOW

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-43.49%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.08%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.48%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.12%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-7.71%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и ICOW

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.21%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.42%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.15%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.58%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.53%

-1.49%