PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с FNDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OVF is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.08%/yr vs 12.99%/yr for FNDF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности OVF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 16.43%.

OVF

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.96%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		12.53%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%7.49%

Correlation

The correlation between OVF and FNDF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between OVF and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и FNDF

Секторы
OVF
FNDF

Финансовые услуги

21.3%
16.2%

Технологии

19.7%
14.4%

Промышленность

16.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.8%

Здравоохранение

8.0%
5.2%

Сырьевые материалы

6.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Энергетика

3.7%
10.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Финансовые услуги

OVF
21.3%
FNDF
16.2%

Технологии

OVF
19.7%
FNDF
14.4%

Промышленность

OVF
16.6%
FNDF
15.5%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.3%
FNDF
10.8%

Здравоохранение

OVF
8.0%
FNDF
5.2%

Сырьевые материалы

OVF
6.4%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
FNDF
6.5%

Коммуникационные услуги

OVF
4.9%
FNDF
4.9%

Энергетика

OVF
3.7%
FNDF
10.9%

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
FNDF
3.5%

Недвижимость

OVF
2.5%
FNDF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с OVM
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

OVF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.43

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.16

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.70

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

13.74

-3.93

OVF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и FNDF

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-40.14%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.60%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-13.89%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-25.56%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.59%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.62%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и FNDF

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.77%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

13.93%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.16%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.36%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.47%

-0.23%

Сравнение комиссий OVF и FNDF

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и FNDF

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.74%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OVF and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVF has higher volatility (7.25%) compared to FNDF (6.77%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 12.99% vs 9.08% for OVF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 12.99% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 2.95% for FNDF.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор