Сравнение OVF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
OVF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 4.36% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
OVF
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и FID
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
OVF vs. FID — Ранг доходности на риск
OVF
FID
Сравнение OVF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.15 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.84 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.10 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.56 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OVF и FID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и FID
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 8.92% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и FID
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -39.79% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.93% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.13% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.39% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.60% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.39% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и FID
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.73% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.38% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.61% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.03% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.10% | -2.06% |