PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

OVF и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с DIVOOVF с ETOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHG
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий OVF и FDEV

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

OVF vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.73

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

11.64

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между OVF и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и FDEV

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок OVF и FDEV

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-30.11%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.67%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.02%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-4.83%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.38%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.13%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и FDEV

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.22%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.15%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.62%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.85%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.38%

+1.66%