Сравнение OVF с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
OVF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 4.36% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
OVF
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и EFAV
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
OVF vs. EFAV — Ранг доходности на риск
OVF
EFAV
Сравнение OVF c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.38 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.06 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.18 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OVF и EFAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и EFAV
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 8.92% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и EFAV
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -27.56% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.14% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -27.46% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.12% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -4.78% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.95% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и EFAV
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.83% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.57% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.22% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.74% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.21% | +3.83% |