PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OVF is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.56%/yr vs 8.29%/yr for EFA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности OVF и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.42%.

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и EFA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%8.75%

Correlation

The correlation between OVF and EFA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between OVF and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и EFA

Секторы
OVF
EFA

Финансовые услуги

21.6%
24.6%

Технологии

17.5%
10.4%

Промышленность

17.2%
19.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.6%

Здравоохранение

8.2%
10.6%

Сырьевые материалы

6.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.5%

Энергетика

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
EFA
24.6%

Технологии

OVF
17.5%
EFA
10.4%

Промышленность

OVF
17.2%
EFA
19.9%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
EFA
7.6%

Здравоохранение

OVF
8.2%
EFA
10.6%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
EFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
EFA
6.7%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
EFA
4.5%

Энергетика

OVF
3.8%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
EFA
4.0%

Недвижимость

OVF
2.7%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с OVT
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

OVF vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.04

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.85

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

6.94

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OVF и EFA

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-61.04%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.42%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-14.05%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.53%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.46%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-11.93%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и EFA

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.98%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.51%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.05%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.48%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.26%

-0.14%

Сравнение комиссий OVF и EFA

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и EFA

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OVF and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVF has higher volatility (5.44%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs EFA's -61.04%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs 8.29% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 3.12% for EFA.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.32% for EFA.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор