Сравнение OVCHY с UOVEY
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.29%/yr vs 13.77%/yr for UOVEY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и UOVEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у UOVEY с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции UOVEY по среднегодовой доходности: 17.29% против 13.77% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 32.26%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 17.29%
UOVEY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам OVCHY и UOVEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 29.66% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 15.21% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
Correlation
The correlation between OVCHY and UOVEY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between OVCHY and UOVEY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$88.74B
UOVEY:
$26.28B
OVCHY:
SGD 4.85
UOVEY:
SGD 17.03
OVCHY:
10.40
UOVEY:
4.66
OVCHY:
0.92
UOVEY:
0.96
OVCHY:
4.38
UOVEY:
1.49
OVCHY:
1.85
UOVEY:
0.66
OVCHY:
SGD 26.07B
UOVEY:
SGD 33.44B
OVCHY:
SGD 26.07B
UOVEY:
SGD 26.59B
OVCHY:
SGD 13.10B
UOVEY:
SGD 2.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. UOVEY — Ранг доходности на риск
OVCHY
UOVEY
Сравнение OVCHY c UOVEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVCHY | UOVEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 1.99 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 3.70 | +15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и UOVEY
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки UOVEY в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и UOVEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -65.99% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.80% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -19.21% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -23.13% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -43.81% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -11.72% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.26% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и UOVEY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOVEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | UOVEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.27% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 14.89% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.74% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 20.57% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и UOVEY
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности UOVEY в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 3.93% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.60% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и UOVEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и United Overseas Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и UOVEY
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UOVEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
UOVEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
UOVEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and UOVEY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVCHY has higher volatility (5.92%) compared to UOVEY (4.06%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs UOVEY's -65.99%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и UOVEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор