Сравнение OVB с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
OVB и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.13%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и SPAB
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
OVB vs. SPAB — Ранг доходности на риск
OVB
SPAB
Сравнение OVB c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.47 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.82 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.08 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между OVB и SPAB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и SPAB
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPAB в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.65% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и SPAB
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -18.56% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.52% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -17.96% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.43% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.09% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и SPAB
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.58% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.51% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.29% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 5.91% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.54% | +2.11% |