PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVB с BNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). OVB is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.74%/yr vs 0.33%/yr for BNDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности OVB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%.

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVB и BNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%-1.10%

Correlation

The correlation between OVB and BNDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.67

The correlation between OVB and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVB и BNDX

Секторы
OVB
BNDX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVB
35.6%
BNDX

-

Финансовые услуги

OVB
11.8%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

OVB
11.2%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

OVB
10.1%
BNDX

-

Здравоохранение

OVB
8.5%
BNDX
0.0%

Промышленность

OVB
8.3%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

OVB
4.9%
BNDX

-

Энергетика

OVB
3.5%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

OVB
2.4%
BNDX
0.0%

Недвижимость

OVB
1.9%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

OVB
1.8%
BNDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

OVB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.53

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.77

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.62

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

1.78

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.53

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок OVB и BNDX

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-16.23%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.93%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-2.93%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-15.86%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.49%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.09%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.02%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и BNDX

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

2.91%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

3.43%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

4.88%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

4.09%

+3.49%

Сравнение комиссий OVB и BNDX

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и BNDX

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVB and BNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to OVB (1.49%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs BNDX's -16.23%.

On 5-year performance, OVB leads with 0.74% vs 0.33% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVB has performed better with a 0.74% return vs 0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 4.49% for BNDX.

OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.07% for BNDX.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор