Сравнение OVB с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
OVB и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и PCEF
OVB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
OVB vs. PCEF — Ранг доходности на риск
OVB
PCEF
Сравнение OVB c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.77 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 3.65 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.61 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OVB и PCEF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и PCEF
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PCEF в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и PCEF
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -38.64% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -10.94% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -24.25% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -6.00% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.51% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.30% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и PCEF
Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.03% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 7.05% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 13.49% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 11.42% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.25% | -5.60% |