PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с JUCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).

OVB и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и JUCY

2026 (YTD)2025202420232022
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%2.82%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с FIGB

Сравнение комиссий OVB и JUCY

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JUCY в 0.60%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

OVB vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.14

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

11.37

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.35

-1.11

Корреляция

Корреляция между OVB и JUCY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и JUCY

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности JUCY в 8.54%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и JUCY

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-1.56%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.33%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и JUCY

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.34%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.63%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

3.86%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

3.36%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

3.36%

+4.29%