Сравнение OVB с FSEC
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.61%/yr vs 0.68%/yr for FSEC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности OVB и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 1.57%.
OVB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.49% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 3.28% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 1.57% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.62% |
Correlation
The correlation between OVB and FSEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between OVB and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. FSEC — Ранг доходности на риск
OVB
FSEC
Сравнение OVB c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.42 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.63 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и FSEC
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -17.97% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.52% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -7.32% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -17.97% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.50% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.57% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.92% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и FSEC
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.35% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 3.29% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 5.30% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.79% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.60% | +0.98% |
Сравнение комиссий OVB и FSEC
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и FSEC
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FSEC в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.41% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.97% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and FSEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVB has higher volatility (1.86%) compared to FSEC (1.35%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs FSEC's -17.97%.
On 5-year performance, FSEC leads with 0.68% vs 0.61% for OVB. On fees, FSEC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSEC has performed better with a 0.68% return vs 0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.41% for FSEC.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.36% for FSEC.
OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор