PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с FSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

OVB и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и FSEC

2026 (YTD)20252024202320222021
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%3.84%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 0.46%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий OVB и FSEC

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

OVB vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.75

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.09

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.34

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

3.65

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.75

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.06

+0.18

Корреляция

Корреляция между OVB и FSEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и FSEC

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FSEC в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и FSEC

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-17.97%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-4.08%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-17.97%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.60%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.81%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и FSEC

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.90%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

3.38%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

6.42%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.72%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

6.68%

+0.97%