Сравнение OVB с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
OVB и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и AGZD
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
OVB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
OVB
AGZD
Сравнение OVB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.36 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.31 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 14.52 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OVB и AGZD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и AGZD
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и AGZD
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -8.46% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.14% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -2.23% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.17% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.78% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.34% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и AGZD
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.74% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.06% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 3.47% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 3.56% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.79% | +3.86% |