Сравнение OUST с GHM
OUST (Ouster, Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, OUST returned -16.51%/yr vs 50.20%/yr for GHM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.78%, что значительно выше, чем у GHM с доходностью 67.48%.
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам OUST и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | 6.21% |
Correlation
The correlation between OUST and GHM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between OUST and GHM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.79B
GHM:
$1.20B
OUST:
-$0.94
GHM:
$1.12
OUST:
14.55
GHM:
4.87
OUST:
10.13
GHM:
8.54
OUST:
$185.33M
GHM:
$245.29M
OUST:
$90.79M
GHM:
$57.75M
OUST:
-$50.85M
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. GHM — Ранг доходности на риск
OUST
GHM
Сравнение OUST c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 7.33 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 17.79 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и GHM
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -86.11% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -18.21% | -36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -46.46% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -52.83% | -44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.20% | -0.36% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -47.37% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 7.49% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и GHM
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 36.07% по сравнению с Graham Corporation (GHM) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.07% | 19.86% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 39.35% | +29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.01% | 52.49% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 49.41% | +47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.63% | 45.24% | +50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и GHM
Ни OUST, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и GHM
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and GHM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to GHM (19.86%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор