PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с WCEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, OUSM returned 12.07%/yr vs 15.33%/yr for WCEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 12.44%.

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и WCEO

2026 (YTD)202520242023
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%14.82%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between OUSM and WCEO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between OUSM and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и WCEO

Секторы
OUSM
WCEO

Промышленность

22.8%
13.0%

Финансовые услуги

21.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

19.3%
15.2%

Технологии

13.5%
15.8%

Здравоохранение

9.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Сырьевые материалы

1.4%
5.1%

Энергетика

0.3%
6.9%

Недвижимость

-

6.2%

Промышленность

OUSM
22.8%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
WCEO
15.8%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
WCEO
15.2%

Технологии

OUSM
13.5%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
WCEO
11.8%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
WCEO
3.5%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
WCEO
2.3%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
WCEO
4.5%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
WCEO
5.1%

Энергетика

OUSM
0.3%
WCEO
6.9%

Недвижимость

OUSM

-

WCEO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

OUSM vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.09

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.07

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.57

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.24

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.09

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OUSM и WCEO

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-25.88%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.96%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-25.88%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.51%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.23%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и WCEO

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 3.53% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.45%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.25%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

15.20%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.13%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.13%

+0.81%

Сравнение комиссий OUSM и WCEO

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и WCEO

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and WCEO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.53%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.33% vs 12.07% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.33% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор