Сравнение OUSM с SMDX
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, OUSM returned 11.41% vs 30.01% for SMDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 14.49%.
OUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSM и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 6.78% | 2.27% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 14.49% | 14.21% |
Correlation
The correlation between OUSM and SMDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between OUSM and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSM vs. SMDX — Ранг доходности на риск
OUSM
SMDX
Сравнение OUSM c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.48 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 12.11 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и SMDX
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -14.52% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.66% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.39% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.48% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и SMDX
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.53%, в то время как у Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.13% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.51% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 16.51% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.16% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.16% | -2.22% |
Сравнение комиссий OUSM и SMDX
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и SMDX
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SMDX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.07% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUSM and SMDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDX has higher volatility (4.13%) compared to OUSM (3.53%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, SMDX leads with 30.01% vs 11.41% for OUSM. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 30.01% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.
OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.53% for SMDX.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and Intech. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.35% for SMDX.
SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUSM и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор