Сравнение OUSM с RB
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUSM показывает доходность 6.80%, а RB немного ниже – 6.76%.
OUSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 6.80% | 2.34% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between OUSM and RB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSM vs. RB — Ранг доходности на риск
OUSM
RB
Сравнение OUSM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.15 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и RB
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -1.70% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.47% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.41% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 6.21% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 6.21% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 6.21% | +12.73% |
Сравнение комиссий OUSM и RB
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и RB
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.07% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUSM and RB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.00% for RB.
OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: O'Shares Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для OUSM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор