Сравнение OUSM с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
OUSM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSM и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 8.60% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и OVS
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
OUSM vs. OVS — Ранг доходности на риск
OUSM
OVS
Сравнение OUSM c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.48 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.56 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.45 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и OVS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и OVS
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и OVS
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -45.09% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -15.95% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -30.49% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.40% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -11.63% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.85% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и OVS
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.99% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.80% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 24.98% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.35% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 27.72% | -8.68% |