PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

OUSM и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и FESM

2026 (YTD)202520242023
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%8.68%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий OUSM и FESM

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

OUSM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.34

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.91

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.27

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

8.66

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.34

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.98

-0.53

Корреляция

Корреляция между OUSM и FESM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FESM

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FESM

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-26.93%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.54%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-6.52%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.04%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FESM

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.30%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.27%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

22.99%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

21.48%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.48%

-2.45%