PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, OUSM returned 11.41% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и FESM

2026 (YTD)202520242023
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%8.68%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between OUSM and FESM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between OUSM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и FESM

Секторы
OUSM
FESM

Промышленность

22.8%
19.1%

Финансовые услуги

21.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.4%

Технологии

13.5%
21.6%

Здравоохранение

9.2%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.4%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
3.5%

Энергетика

0.3%
7.2%

Недвижимость

-

4.2%

Промышленность

OUSM
22.8%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
FESM
7.4%

Технологии

OUSM
13.5%
FESM
21.6%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
FESM
15.7%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
FESM
2.0%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
FESM
3.1%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
FESM
3.5%

Энергетика

OUSM
0.3%
FESM
7.2%

Недвижимость

OUSM

-

FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

OUSM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.60

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.48

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.85

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

17.46

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.60

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.32

-0.85

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FESM

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-26.93%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.18%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.09%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.79%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FESM

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.59%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.39%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

19.00%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.26%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.26%

-2.32%

Сравнение комиссий OUSM и FESM

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FESM

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and FESM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to OUSM (3.53%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 11.41% for OUSM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор