Сравнение OUSM с ASCE
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
OUSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSM и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 6.80% | 0.49% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between OUSM and ASCE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSM vs. ASCE — Ранг доходности на риск
OUSM
ASCE
Сравнение OUSM c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.92 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и ASCE
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -9.22% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.38% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.10% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 19.25% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.25% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.25% | -0.31% |
Сравнение комиссий OUSM и ASCE
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и ASCE
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.07% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
OUSM and ASCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.
OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and Allspring. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для OUSM и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор