PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с ABLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, OUSM returned 10.89% vs 0.04% for ABLS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 2.75%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и ABLS

2026 (YTD)2025
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%0.44%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%

Correlation

The correlation between OUSM and ABLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between OUSM and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с SIXSABLS с ABFLABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM

Доходность на риск

OUSM vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMABLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.00

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.00

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

0.01

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMABLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.00

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок OUSM и ABLS

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и ABLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-19.28%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.19%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-6.21%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.45%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.82%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и ABLS

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеют волатильность 3.66% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.68%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

17.35%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.25%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.25%

-2.31%

Сравнение комиссий OUSM и ABLS

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и ABLS

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ABLS в 13.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and ABLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs ABLS's -19.28%.

On 1-year performance, OUSM leads with 10.89% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OUSM has performed better with a 10.89% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.07% for OUSM.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Abacus. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.39% for ABLS.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и ABLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор