PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.25%/yr vs 18.03%/yr for SPYG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.03% соответственно.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between OUSA and SPYG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.76

Over the past year, the correlation between OUSA and SPYG has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и SPYG

Секторы
OUSA
SPYG

Технологии

26.1%
52.1%

Финансовые услуги

18.0%
9.0%

Здравоохранение

13.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.5%

Промышленность

11.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

OUSA
26.1%
SPYG
52.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.0%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

OUSA
13.8%
SPYG
5.9%

Потребительский циклический сектор

OUSA
12.7%
SPYG
8.5%

Промышленность

OUSA
11.2%
SPYG
5.4%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.9%
SPYG
15.9%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.3%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

OUSA

-

SPYG
0.3%

Энергетика

OUSA

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

OUSA

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

OUSA

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

OUSA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSASPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.45

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.02

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

7.15

-3.02

OUSA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и SPYG

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-67.63%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.76%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-22.14%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-32.67%

+13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.67%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.71%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-24.28%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.48%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и SPYG

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.85%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.26%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

13.85%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

17.22%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

21.36%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.72%

-5.56%

Сравнение комиссий OUSA и SPYG

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и SPYG

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and SPYG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to OUSA (2.85%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.03% vs 10.25% for OUSA. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.03% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.50% for SPYG.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and State Street. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор