Сравнение OUSA с SPIT
OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OUSA is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
OUSA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.11%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSA и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 5.31% | 2.12% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between OUSA and SPIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSA vs. SPIT — Ранг доходности на риск
OUSA
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OUSA c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSA | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUSA и SPIT
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -12.49% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.05% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.56% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 26.27% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 26.27% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 26.27% | -11.11% |
Сравнение комиссий OUSA и SPIT
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и SPIT
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.49% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUSA and SPIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.49% for OUSA.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and F/m Investments. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для OUSA и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор