PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSA с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с SEIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. OUSA is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, OUSA returned 14.02%/yr vs 14.99%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SEIQ с доходностью 8.95%.

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам OUSA и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-0.65%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between OUSA and SEIQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between OUSA and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и SEIQ

Секторы
OUSA
SEIQ

Технологии

23.7%
34.1%

Финансовые услуги

18.6%
10.3%

Здравоохранение

15.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.0%

Промышленность

11.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
13.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OUSA
23.7%
SEIQ
34.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.6%
SEIQ
10.3%

Здравоохранение

OUSA
15.1%
SEIQ
19.4%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.1%
SEIQ
10.0%

Промышленность

OUSA
11.9%
SEIQ
6.7%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.3%
SEIQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.4%
SEIQ
13.1%

Сырьевые материалы

OUSA

-

SEIQ
0.9%

Энергетика

OUSA

-

SEIQ

-

Недвижимость

OUSA

-

SEIQ

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV

Доходность на риск

OUSA vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSA c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSASEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.41

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.02

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.66

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

6.30

+0.59

OUSA vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIQ равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и SEIQ

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSASEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-14.87%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.66%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.27%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.68%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и SEIQ

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.82%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSASEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.18%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.25%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.50%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.58%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.58%

+0.61%

Сравнение комиссий OUSA и SEIQ

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и SEIQ

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SEIQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and SEIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 14.99% vs 14.02% for OUSA. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 14.99% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and SEI. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.15% for SEIQ.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор