PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с QUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с QUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. OUSA is passively managed, while QUSA is actively managed. Over the past year, OUSA returned 11.02% vs 4.04% for QUSA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for QUSA.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и QUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у QUSA с доходностью 10.15%.

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и QUSA

2026 (YTD)2025
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%12.36%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%

Correlation

The correlation between OUSA and QUSA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.65

The correlation between OUSA and QUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и QUSA

Секторы
OUSA
QUSA

Технологии

23.4%
36.9%

Финансовые услуги

18.5%
12.8%

Здравоохранение

14.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Промышленность

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
17.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OUSA
23.4%
QUSA
36.9%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
QUSA
12.8%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
QUSA
8.2%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
QUSA

-

Промышленность

OUSA
11.6%
QUSA
11.1%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
QUSA
13.3%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
QUSA
17.7%

Сырьевые материалы

OUSA

-

QUSA

-

Энергетика

OUSA

-

QUSA

-

Недвижимость

OUSA

-

QUSA

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

QUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY

Доходность на риск

OUSA vs. QUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c QUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAQUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.39

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.64

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.40

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

0.95

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. QUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QUSA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и QUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAQUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.39

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OUSA и QUSA

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и QUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAQUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-10.64%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.12%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.84%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.25%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и QUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAQUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.12%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.15%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.35%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

10.33%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

10.33%

+4.83%

Сравнение комиссий OUSA и QUSA

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QUSA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и QUSA

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QUSA в 12.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and QUSA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.48%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs QUSA's -10.64%.

On 1-year performance, OUSA leads with 11.02% vs 4.04% for QUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OUSA has performed better with a 11.02% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 1.41% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUSA is Derivative Income. They also come from different issuers: O'Shares Investments and VistaShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.95% for QUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и QUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор