Сравнение OUSA с OGIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).
OUSA и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и OGIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и OGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -0.84% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.38% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.38%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
OGIG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и OGIG
И OUSA, и OGIG имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
OUSA vs. OGIG — Ранг доходности на риск
OUSA
OGIG
Сравнение OUSA c OGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | OGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.24 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.18 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.22 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.59 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.17 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и OGIG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и OGIG
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности OGIG в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и OGIG
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и OGIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -66.05% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -33.23% | +23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -62.79% | +43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -35.87% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -25.57% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 12.20% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и OGIG
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.98% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 16.61% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 25.99% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 31.52% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 31.10% | -15.95% |