PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с OGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from O'Shares Investments - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 8.62%/yr vs -2.07%/yr for OGIG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -9.21%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-0.84%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between OUSA and OGIG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between OUSA and OGIG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и OGIG

Секторы
OUSA
OGIG

Технологии

23.4%
54.4%

Финансовые услуги

18.5%
0.2%

Здравоохранение

14.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
16.5%

Промышленность

11.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
26.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OUSA
23.4%
OGIG
54.4%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
OGIG
0.2%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
OGIG
0.8%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
OGIG
16.5%

Промышленность

OUSA
11.6%
OGIG
1.1%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
OGIG
26.4%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
OGIG

-

Сырьевые материалы

OUSA

-

OGIG

-

Энергетика

OUSA

-

OGIG

-

Недвижимость

OUSA

-

OGIG
0.7%

Коммунальные услуги

OUSA

-

OGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ

Доходность на риск

OUSA vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.30

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.26

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.20

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

-0.41

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.30

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.27

+0.41

Просадки

Сравнение просадок OUSA и OGIG

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-66.05%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-33.23%

+24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-33.23%

+20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-62.79%

+43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-24.99%

+22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-25.67%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

15.84%

-13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и OGIG

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

8.15%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

18.28%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

22.16%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

31.58%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

31.03%

-15.87%

Сравнение комиссий OUSA и OGIG

И OUSA, и OGIG имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и OGIG

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности OGIG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and OGIG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (8.15%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, OUSA leads with 8.62% vs -2.07% for OGIG. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 8.62% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA and OGIG have the same expense ratio: 0.48% per year.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.08% for OGIG.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор