PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSA с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

OUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.65% соответственно.

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с VTIOUSA с NOBLOUSA с DIA
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий OUSA и ITOT

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

OUSA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.00

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.52

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

7.25

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между OUSA и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и ITOT

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок OUSA и ITOT

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-55.20%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.34%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-25.36%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.00%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.51%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.02%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и ITOT

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.49%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.78%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.68%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.36%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.25%

-3.11%