Сравнение OUSA с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
OUSA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSA и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 17.75% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 1.18% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
IQM
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и IQM
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
OUSA vs. IQM — Ранг доходности на риск
OUSA
IQM
Сравнение OUSA c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.29 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.72 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 11.65 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и IQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и IQM
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и IQM
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -44.91% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -14.71% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -44.91% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.68% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -12.55% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.70% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и IQM
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 12.90% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 23.48% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 33.37% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 28.67% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 30.73% | -15.58% |