Сравнение OUSA с EQLT
OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, OUSA returned 16.43% vs 48.63% for EQLT. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и EQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.
OUSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 10.84%
EQLT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 19.56%
- С начала года
- 28.39%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.83K | $62.05K | $114.88K | |
| $787.13K | $1.27M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам OUSA и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 8.40% | 10.23% | 2.54% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 28.39% | 33.93% | -1.29% |
Correlation
The correlation between OUSA and EQLT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов OUSA и EQLT
Секторы
OUSA
EQLT
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
OUSA
EQLT
Финансовые услуги
OUSA
EQLT
Здравоохранение
OUSA
EQLT
Потребительский циклический сектор
OUSA
EQLT
Промышленность
OUSA
EQLT
Коммуникационные услуги
OUSA
EQLT
Потребительский защитный сектор
OUSA
EQLT
Сырьевые материалы
OUSA
-
EQLT
Энергетика
OUSA
-
EQLT
Недвижимость
OUSA
-
EQLT
Коммунальные услуги
OUSA
-
EQLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSA vs. EQLT — Ранг доходности на риск
OUSA
EQLT
Сравнение OUSA c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSA | EQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.07 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 12.20 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUSA и EQLT
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и EQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSA | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -17.38% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.00% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -4.24% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.81% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.00% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и EQLT
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSA | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.37% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 21.24% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 23.55% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 21.31% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.31% | -6.12% |
Сравнение комиссий OUSA и EQLT
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и EQLT
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EQLT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.73% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.33% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
OUSA and EQLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLT has higher volatility (6.37%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs EQLT's -17.38%.
On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 16.43% for OUSA. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.
EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.33% for OUSA.
OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.35% for EQLT.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUSA и EQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор