Сравнение OUSA с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Core Alternative ETF (CCOR).
OUSA и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSA и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 10.94% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и CCOR
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
OUSA vs. CCOR — Ранг доходности на риск
OUSA
CCOR
Сравнение OUSA c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.14 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.19 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.35 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.08 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и CCOR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и CCOR
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и CCOR
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -22.99% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.17% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -22.99% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -17.23% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.07% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.95% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и CCOR
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.17% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.44% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 10.74% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 11.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 10.81% | +4.34% |