PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSA с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSA и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSA и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%10.94%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Quality Dividend ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий OUSA и CCOR

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

OUSA vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSACCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.14

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.14

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

-0.35

+3.45

OUSA vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSACCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Корреляция

Корреляция между OUSA и CCOR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и CCOR

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSA и CCOR

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSACCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-22.99%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.17%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-22.99%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-17.23%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.07%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.95%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и CCOR

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSACCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.17%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

5.44%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.74%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

11.13%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

10.81%

+4.34%