PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 8.62%/yr vs 10.11%/yr for BIBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%5.64%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between OUSA and BIBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between OUSA and BIBL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и BIBL

Секторы
OUSA
BIBL

Технологии

23.4%
30.1%

Финансовые услуги

18.5%
8.3%

Здравоохранение

14.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
0.3%

Промышленность

11.6%
26.8%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

6.9%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

OUSA
23.4%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
BIBL
4.3%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
BIBL
0.3%

Промышленность

OUSA
11.6%
BIBL
26.8%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
BIBL
0.5%

Сырьевые материалы

OUSA

-

BIBL
4.2%

Энергетика

OUSA

-

BIBL
6.9%

Недвижимость

OUSA

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

OUSA

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

OUSA vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSABIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.62

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.53

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.53

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

19.63

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSABIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.62

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок OUSA и BIBL

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSABIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-36.12%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.94%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-20.60%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-30.85%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.04%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.06%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и BIBL

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSABIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.62%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

12.63%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.47%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.59%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.08%

-5.92%

Сравнение комиссий OUSA и BIBL

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и BIBL

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and BIBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.11% vs 8.62% for OUSA. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.11% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.95% for BIBL.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Inspire. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор