Сравнение OUSA с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL).
OUSA и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 5.64% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и BIBL
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
OUSA vs. BIBL — Ранг доходности на риск
OUSA
BIBL
Сравнение OUSA c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.84 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 8.69 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и BIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и BIBL
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и BIBL
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -36.12% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.93% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -30.85% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.96% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.17% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.95% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и BIBL
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.82% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 12.28% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 20.39% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 19.44% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 21.15% | -6.01% |