PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 8.53%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%13.23%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between OUSA and BBUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between OUSA and BBUS has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и BBUS

Секторы
OUSA
BBUS

Технологии

26.1%
38.1%

Финансовые услуги

18.0%
11.2%

Здравоохранение

13.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.1%

Промышленность

11.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

OUSA
26.1%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.0%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

OUSA
13.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

OUSA
12.7%
BBUS
9.1%

Промышленность

OUSA
11.2%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.9%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.3%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

OUSA

-

BBUS
1.2%

Энергетика

OUSA

-

BBUS
3.0%

Недвижимость

OUSA

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

OUSA

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

OUSA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.37

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.35

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

10.33

-6.20

OUSA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и BBUS

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-35.35%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.21%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-19.01%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-25.46%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.37%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.43%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и BBUS

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.85%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.89%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.87%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

12.53%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.13%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.59%

-4.43%

Сравнение комиссий OUSA и BBUS

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и BBUS

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and BBUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to OUSA (2.85%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 8.53% for OUSA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.03% for BBUS.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор