PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с PSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции OUNZ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 13.22% против 13.97% соответственно.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

PSLV

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-1.78%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between OUNZ and PSLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.77

The correlation between OUNZ and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

OUNZ vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.72

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.48

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.50

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.17

+0.49

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и PSLV

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-79.38%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-40.65%

+21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-40.65%

+21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-40.65%

+19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-42.79%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-36.11%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-58.15%

+50.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

18.25%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и PSLV

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

16.57%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

57.35%

-34.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

58.49%

-32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

35.64%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

31.14%

-15.18%

Сравнение комиссий OUNZ и PSLV

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и PSLV

Ни OUNZ, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and PSLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.57%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 13.97% vs 13.22% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 13.97% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

OUNZ and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while PSLV is Silver. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: Merk and Sprott. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор