PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с IGLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Gold funds. OUNZ is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 17.23%/yr vs 12.19%/yr for IGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность -7.55%, а IGLD немного выше – -7.48%.

OUNZ

1 день
-2.99%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-11.06%
1 год
19.77%
3 года*
27.30%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.35%

IGLD

1 день
1.35%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-10.00%
1 год
13.61%
3 года*
19.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
OUNZ
VanEck Merk Gold ETF		-7.55%63.95%26.75%12.83%-0.51%5.27%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-7.48%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between OUNZ and IGLD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between OUNZ and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

OUNZ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUNZIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.55

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.57

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

1.72

+0.44

OUNZ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и IGLD

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-23.84%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-23.84%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-23.84%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-23.84%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-22.81%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-5.39%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

7.95%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и IGLD

VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 8.52% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.86%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.37%

22.58%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

24.64%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.56%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.37%

+0.71%

Сравнение комиссий OUNZ и IGLD

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и IGLD

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		19.69%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
OUNZ
VanEck Merk Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OUNZ and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGLD has higher volatility (8.86%) compared to OUNZ (8.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs IGLD's -23.84%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.23% vs 12.19% for IGLD. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.23% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for OUNZ.

They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.85% for IGLD.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор