Сравнение OUNZ с HODL
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 18.57% vs -46.21% for HODL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 63.95% | 29.28% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between OUNZ and HODL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between OUNZ and HODL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. HODL — Ранг доходности на риск
OUNZ
HODL
Сравнение OUNZ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.87 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.40 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и HODL
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -53.20% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -53.20% | +26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -48.83% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -17.64% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 33.04% | -22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и HODL
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.76% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 34.75% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 44.22% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 49.59% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 49.59% | -33.46% |
Сравнение комиссий OUNZ и HODL
И OUNZ, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и HODL
Ни OUNZ, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and HODL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to OUNZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.31% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 18.57% vs -46.21% for HODL. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 18.57% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
OUNZ and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while HODL is Cryptocurrency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор