Сравнение OUNZ с HODL
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 19.77% vs -43.43% for HODL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.58%.
OUNZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.35%
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.55% | 63.95% | 29.28% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between OUNZ and HODL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. HODL — Ранг доходности на риск
OUNZ
HODL
Сравнение OUNZ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.83 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.42 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и HODL
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -52.32% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -52.32% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -52.32% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -16.84% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 30.66% | -21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и HODL
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 8.52%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 13.35% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 34.55% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 44.27% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 49.92% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 49.92% | -33.84% |
Сравнение комиссий OUNZ и HODL
И OUNZ, и HODL имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и HODL
Ни OUNZ, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and HODL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to OUNZ (8.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 19.77% vs -43.43% for HODL. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 19.77% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ and HODL have the same expense ratio: 0.25% per year.
OUNZ and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while HODL is Cryptocurrency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор