PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 8.99%/yr for GLDI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.99% соответственно.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between OUNZ and GLDI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.83

The correlation between OUNZ and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

OUNZ vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.46

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.90

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

6.07

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и GLDI

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-32.26%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-13.73%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-13.73%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-14.07%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-14.94%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.37%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-14.00%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

3.50%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и GLDI

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.88%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

12.87%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

14.57%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

11.31%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

11.35%

+4.61%

Сравнение комиссий OUNZ и GLDI

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и GLDI

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and GLDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 13.22% vs 8.99% for GLDI. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 13.22% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Merk and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор