Сравнение OUNZ с BAR
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 18.34%/yr vs 18.41%/yr for BAR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность 3.01%, а BAR немного ниже – 2.94%.
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | -1.61% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Correlation
The correlation between OUNZ and BAR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between OUNZ and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. BAR — Ранг доходности на риск
OUNZ
BAR
Сравнение OUNZ c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.19 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и BAR
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -21.53% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.19% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.19% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.91% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -17.72% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -6.45% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и BAR
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 5.52% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 23.03% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 26.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.90% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.38% | -0.42% |
Сравнение комиссий OUNZ и BAR
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и BAR
Ни OUNZ, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OUNZ and BAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs BAR's -21.53%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 18.34% for OUNZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
OUNZ and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while BAR is Gold. Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Merk and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор