PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с SVARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.19%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.38%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 5.69% против 6.51% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.78%
1 год
9.53%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

SVARX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.64%
3 года*
6.08%
5 лет*
3.35%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с SFHYXOTRFX с QALTXOTRFX с QBDSXOTRFX с DNAVXOTRFX с QEVOX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий OTRFX и SVARX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии SVARX в 2.34%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.25

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

7.51

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.69

-0.46

Корреляция

Корреляция между OTRFX и SVARX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и SVARX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности SVARX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.92%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и SVARX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-6.48%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.55%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-6.48%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-6.48%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.39%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.22%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.76%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и SVARX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.20%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.50%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.09%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.66%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

3.08%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

3.71%

-0.03%