Сравнение OTRFX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTRFX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 3.62% соответственно.
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTRFX и QGMIX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
OTRFX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
OTRFX
QGMIX
Сравнение OTRFX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTRFX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | -0.13 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | -0.12 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.18 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.44 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTRFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.13 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | 0.43 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.41 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между OTRFX и QGMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и QGMIX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и QGMIX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTRFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -13.48% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.68% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -13.48% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | -13.48% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.95% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.47% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и QGMIX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTRFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.20% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.32% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 7.83% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 9.98% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 8.37% | -4.69% |