PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-6.25%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 18.44% против 9.31% соответственно.

OTPIX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.87%
1 год
20.12%
3 года*
19.93%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.44%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий OTPIX и VTMGX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OTPIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.35

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.56

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между OTPIX и VTMGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и VTMGX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.84%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и VTMGX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-60.58%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-11.67%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-29.71%

-49.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-35.68%

-43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.22%

-9.01%

-62.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-14.74%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.97%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и VTMGX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.83%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.28%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

16.68%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

15.65%

+124.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

16.45%

+83.40%