PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-6.25%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 18.44% против 22.46% соответственно.

OTPIX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.87%
1 год
20.12%
3 года*
19.93%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.44%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий OTPIX и UJPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

OTPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.07

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.63

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.83

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

12.62

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.07

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.08

+0.08

Корреляция

Корреляция между OTPIX и UJPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и UJPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.84%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и UJPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-89.83%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-27.11%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-43.92%

-35.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-56.99%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.22%

-21.53%

-49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-50.23%

+27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

8.22%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 6.56%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

20.55%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

37.99%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

52.24%

-29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

41.25%

+98.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

41.55%

+58.30%