Сравнение OTPIX с SOPIX
OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 5.21%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 5.21% против -20.28% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 5.21%
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам OTPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.97% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between OTPIX and SOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.99 |
The correlation between OTPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
OTPIX
SOPIX
Сравнение OTPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.84 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.71 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и SOPIX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -99.07% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -24.87% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -54.87% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.55% | -65.00% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -89.96% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.44% | -99.04% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -76.23% | +53.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 12.15% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и SOPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеют волатильность 7.79% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.80% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.22% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.50% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.97% | 23.76% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 22.63% | +10.68% |
Сравнение комиссий OTPIX и SOPIX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и SOPIX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SOPIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
OTPIX and SOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs SOPIX's -99.07%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор