PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.54%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 21.54% против -20.74% соответственно.

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between OTPIX and SOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.99

The correlation between OTPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

OTPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-1.73

+4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-2.60

+5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.73

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-1.01

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-2.19

+14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-1.73

+4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.73

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.81

+0.99

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и SOPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-99.07%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.45%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-54.87%

-24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-65.00%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-90.86%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.93%

-99.07%

+36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-76.14%

+53.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

12.80%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и SOPIX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеют волатильность 4.50% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.16%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.01%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

23.38%

+116.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

22.49%

+77.39%

Сравнение комиссий OTPIX и SOPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и SOPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and SOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs SOPIX's -99.07%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор