Сравнение OTPIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTPIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | -6.25% | 18.08% | 23.19% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 18.44% против 11.71% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.44%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTPIX и PROVX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
OTPIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
OTPIX
PROVX
Сравнение OTPIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTPIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.81 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTPIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OTPIX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и PROVX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.84% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и PROVX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTPIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.93% | -57.65% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.54% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.93% | -27.48% | -51.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.93% | -27.48% | -51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -10.07% | -61.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -13.23% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и PROVX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTPIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.20% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.81% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 14.60% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.67% | 15.59% | +124.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.85% | 16.12% | +83.73% |