Сравнение OTGLY с XAIX
OTGLY (CD Projekt SA) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, OTGLY returned -20.35% vs 49.35% for XAIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTGLY и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGLY показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.23%.
OTGLY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -13.57%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGLY и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OTGLY CD Projekt SA | -10.99% | 45.91% | 16.19% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.23% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between OTGLY and XAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGLY vs. XAIX — Ранг доходности на риск
OTGLY
XAIX
Сравнение OTGLY c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGLY | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.54 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.80 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGLY и XAIX
Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGLY | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -23.95% | -62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -14.01% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.53% | -8.30% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.00% | -3.60% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.20% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGLY и XAIX
Текущая волатильность для CD Projekt SA (OTGLY) составляет 10.62%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGLY | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 14.32% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 21.15% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 24.03% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.36% | 24.68% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 24.68% | +34.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGLY и XAIX
Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности XAIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OTGLY CD Projekt SA | 0.45% | 0.40% | 0.88% | 0.84% | 0.70% | 1.86% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.40% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGLY and XAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (14.32%) compared to OTGLY (10.62%). In terms of maximum drawdown, OTGLY dropped -86.54% vs XAIX's -23.95%.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTGLY и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор