PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTGLY с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTGLY с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTGLY (CD Projekt SA) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, OTGLY returned -2.07% vs 68.58% for XAIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTGLY и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CD Projekt SA (OTGLY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTGLY показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

OTGLY

1 день
-0.78%
1 месяц
-14.24%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-11.77%
1 год
-2.07%
3 года*
26.98%
5 лет*
6.32%
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGLY и XAIX

2026 (YTD)20252024
OTGLY
CD Projekt SA		-8.30%45.91%15.43%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between OTGLY and XAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CD Projekt SA

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с OTGLY:
OTGLY с UBI.PAOTGLY с SRGHYOTGLY с HDBOTGLY с VOOOTGLY с ALSTW.PAOTGLY с EZJ.LOTGLY с ACU2.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

OTGLY vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGLY
Ранг доходности на риск OTGLY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGLY c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTGLYXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.31

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
4.16

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.92

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

18.19

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTGLY vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTGLY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGLY и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTGLYXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.31

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

2.13

-2.14

Просадки

Сравнение просадок OTGLY и XAIX

Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGLYXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.54%

-23.95%

-62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.26%

-14.01%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.00%

-1.51%

-46.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.08%

-3.49%

-50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

3.78%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OTGLY и XAIX

CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGLYXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

9.22%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

17.41%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

20.85%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.94%

23.37%

+23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.32%

23.37%

+35.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGLY и XAIX

Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
OTGLY
CD Projekt SA		0.43%0.40%0.88%0.84%0.70%1.86%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTGLY and XAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTGLY has higher volatility (10.93%) compared to XAIX (9.22%). In terms of maximum drawdown, OTGLY dropped -86.54% vs XAIX's -23.95%.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGLY и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор