PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTGLY с SRGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTGLY с SRGHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTGLY (CD Projekt SA) and SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) are both stocks. OTGLY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTGLY returned 6.84%/yr vs 11.34%/yr for SRGHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTGLY и SRGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CD Projekt SA (OTGLY) и Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTGLY показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у SRGHY с доходностью 8.15%.

OTGLY

1 день
2.46%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-8.18%
3 года*
27.96%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

SRGHY

1 день
1.76%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.15%
6 месяцев
12.00%
1 год
13.61%
3 года*
22.98%
5 лет*
11.34%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGLY и SRGHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTGLY
CD Projekt SA		-6.04%45.91%61.94%-1.93%-35.57%-35.49%-11.63%20.12%
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		8.15%10.41%7.08%20.39%-1.19%43.36%7.51%-1.10%

Correlation

The correlation between OTGLY and SRGHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTGLY:

$6.37B

SRGHY:

$9.61B

EPS

OTGLY:

$1.30

SRGHY:

$25.83

Коэффициент P/E

OTGLY:

12.13

SRGHY:

0.69

Коэффициент PEG

OTGLY:

0.44

SRGHY:

0.06

Коэффициент P/S

OTGLY:

8.01

SRGHY:

0.02

Коэффициент P/B

OTGLY:

1.87

SRGHY:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

OTGLY:

$793.53M

SRGHY:

$502.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTGLY:

$740.43M

SRGHY:

$110.65B

EBITDA (12 мес.)

OTGLY:

$501.48M

SRGHY:

$40.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CD Projekt SA

Shoprite Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с OTGLY:
OTGLY с UBI.PAOTGLY с HDBOTGLY с VOOOTGLY с ALSTW.PAOTGLY с EZJ.LOTGLY с ACU2.DEOTGLY с TTE.L
Часто сравнивают с SRGHY:
SRGHY с VOOSRGHY с DGSRGHY с AZOSRGHY с MCDSRGHY с SGOVSRGHY с CVSASRGHY с LDOS

Доходность на риск

OTGLY vs. SRGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGLY
Ранг доходности на риск OTGLY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SRGHY
Ранг доходности на риск SRGHY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRGHY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRGHY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRGHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRGHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGLY c SRGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTGLYSRGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.48

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.87

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.24

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

2.82

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTGLY vs. SRGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTGLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SRGHY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGLY и SRGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTGLYSRGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.06

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OTGLY и SRGHY

Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, примерно равная максимальной просадке SRGHY в -87.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и SRGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGLYSRGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.54%

-87.27%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.26%

-11.01%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-27.61%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-42.62%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-50.24%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.07%

-52.88%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

4.83%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OTGLY и SRGHY

CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGLYSRGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.51%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

21.78%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

28.68%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.88%

38.03%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.31%

41.25%

+18.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGLY и SRGHY

Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SRGHY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTGLY
CD Projekt SA		0.42%0.40%0.88%0.84%0.70%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRGHY
Shoprite Holdings Ltd ADR		2.59%2.63%2.59%2.39%2.89%2.84%2.19%1.71%1.95%1.53%3.37%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTGLY и SRGHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CD Projekt SA и Shoprite Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
191.11M
130.31B
(OTGLY) Общая выручка
(SRGHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTGLY и SRGHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CD Projekt SA и Shoprite Holdings Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
92.8%
20.8%
Активы портфеля
OTGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила о валовой прибыли в 177.25M при выручке в 191.11M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

SRGHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

OTGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила об операционной прибыли в 96.58M при выручке в 191.11M, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.

SRGHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

OTGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CD Projekt SA сообщила о чистой прибыли в 106.20M при выручке в 191.11M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

SRGHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

OTGLY and SRGHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTGLY has higher volatility (10.68%) compared to SRGHY (7.51%). In terms of maximum drawdown, OTGLY dropped -86.54% vs SRGHY's -87.27%.

SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGLY и SRGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор