PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTGLY с ALSTW.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTGLY с ALSTW.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTGLY (CD Projekt SA) and ALSTW.PA (Streamwide S.A.) are both stocks. OTGLY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ALSTW.PA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, OTGLY returned 6.84%/yr vs 17.87%/yr for ALSTW.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTGLY и ALSTW.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CD Projekt SA (OTGLY) и Streamwide S.A. (ALSTW.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OTGLY торгуется в USD, в то время как ALSTW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALSTW.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OTGLY показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ALSTW.PA с доходностью 11.36%.

OTGLY

1 день
2.46%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-8.18%
3 года*
27.96%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

ALSTW.PA

1 день
0.12%
1 месяц
-0.69%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.17%
1 год
140.37%
3 года*
81.37%
5 лет*
17.87%
10 лет*
30.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGLY и ALSTW.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTGLY
CD Projekt SA		-6.04%45.91%61.94%-1.93%-35.57%-35.49%-11.63%20.12%
ALSTW.PA
Streamwide S.A.		11.36%162.99%40.95%30.67%-54.25%23.40%136.15%47.57%

Correlation

The correlation between OTGLY and ALSTW.PA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CD Projekt SA

Streamwide S.A.

Часто сравнивают с OTGLY:
OTGLY с UBI.PAOTGLY с SRGHYOTGLY с HDBOTGLY с VOOOTGLY с EZJ.LOTGLY с ACU2.DEOTGLY с TTE.L
Часто сравнивают с ALSTW.PA:
ALSTW.PA с EXA.PAALSTW.PA с EZJ.LALSTW.PA с ETL.PAALSTW.PA с AIL.DEALSTW.PA с LDO.MIALSTW.PA с TTE.LALSTW.PA с XAIX

Доходность на риск

OTGLY vs. ALSTW.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGLY
Ранг доходности на риск OTGLY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ALSTW.PA
Ранг доходности на риск ALSTW.PA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSTW.PA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSTW.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSTW.PA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSTW.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSTW.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGLY c ALSTW.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Streamwide S.A. (ALSTW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTGLYALSTW.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.04

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
4.67

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.62

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.84

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

14.13

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTGLY vs. ALSTW.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTGLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ALSTW.PA равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGLY и ALSTW.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTGLYALSTW.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.04

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.17

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OTGLY и ALSTW.PA

Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, примерно равная максимальной просадке ALSTW.PA в -86.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и ALSTW.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGLYALSTW.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.54%

-86.55%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.26%

-20.16%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-28.51%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-73.54%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-1.62%

-45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.07%

-56.86%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

9.81%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OTGLY и ALSTW.PA

CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Streamwide S.A. (ALSTW.PA) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSTW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGLYALSTW.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

4.65%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

21.87%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

45.30%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.88%

38.37%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.31%

36.86%

+22.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGLY и ALSTW.PA

Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ALSTW.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ALSTW.PA
Streamwide S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTGLY
CD Projekt SA		0.42%0.40%0.88%0.84%0.70%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTGLY и ALSTW.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CD Projekt SA и Streamwide S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OTGLY значения в USD, ALSTW.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

OTGLY and ALSTW.PA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGLY и ALSTW.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор